Strategie Konserwatywno Opcje Handel

Konserwatywne opcje Trading Strategy. We wszystkie stały się świadomy ekstremalnych poziomów zmienności na giełdzie w ciągu ostatnich kilku lat Dla małych inwestorów, ta zmienność może spowodować wysoki stopień lęku, gdy jeden fundusz emerytalny lub oszczędności życia są na łasce rynków. Na szczęście istnieją narzędzia dla małych inwestorów i dużych inwestorów, aby osiągnąć spokój, podczas gdy na rynku, zaoferowane zyski z istniejących akcji o niskim ryzyku oraz znaczne zyski spekulacyjne, jeśli jest to skłonne Te narzędzia nazywane są opcjami. Jeśli nie wiesz, jak skutecznie korzystać z opcji, teraz jest czas, aby się nauczyć. W tym krótkim artykule mam zamiar wykazać strategię handlu opcjami, która łączy w sobie akcje zapasów, opcje kupna i wprowadzają opcje umożliwiające realizację dużych rocznych zysków strategia, która faktycznie niesie mniej ryzyka niż tradycyjna metoda kupowania i przechowywania zapasów Jest to tylko jeden z wielu możliwych, łatwych i konserwatywnych strategii handlowych, które mogłyby być par t większego systemu handlu wariantami. Ponieważ BP był już w wiadomościach dość ostatnio nie z powodów, oczywiście będę używać tego zapasu jako mojego przykładu Let s mówić o naszych założeniach do przodu Po pierwsze, chcemy zarabiać trochę ryzyko Po drugie, nie martwimy się o posiadanie zapasów BP na tym poziomie przez kilka miesięcy, albo sprzedajemy BP BP od razu za duży powrót Po trzecie, wiemy, że opcje sprzedaży są dużo bardziej opłacalne niż opcje zakupu Wreszcie, w tym przykładzie będę użyj 1000 akcji, aby numery łatwo, zakładam, że wiesz, jakie opcje połączeń i wprowadzania zrobić, jeśli nie, naprawdę musisz nauczyć się poważnie, a zakładam, że wiesz, jak kupować i sprzedawać akcje, itp. Dobra, więc pójdziemy z tą konserwatywną strategią handlu ofertami, mając na celu odzyskanie ponad 100 rocznie. To, co zrobimy, jest bardzo proste według liczb, które wyglądają tak, że wszystkie dane są pobierane z Yahoo Finance dziś, 14 lipca 2010.buy 1000 udziałów akcji BP 36 89 akcji. sell 10 ca ll opcjonalne kontrakty na sierpień 2010 r. w cenie strajku 37 50 za 2 74. sprzedaje 10 umów opcji na sierpień 2010 r. w konserwatywnym strajku cena 32 za 1 35. Co to jest ja wiem, co myślisz, hej, że to świetnie, ale co to za choler to znaczy? Po raz kolejny jest to całkiem proste, ale zdziwisz się, jak te numery dodają twoją korzyść. Więc wszyscy wiemy, że zapasy mogą robić trzy rzeczy z różnym stopniem szybkości idź w górę i pozostań tą samą pierwszą pierwszą rzeczą, jaką należy zauważyć, jest to, że ta strategia może wygrać we wszystkich trzech tych okolicznościach Drugą rzeczą do zwrócenia jest to, że czekamy tylko w 30-dniowych przyrostach do wygaśnięcia opcji, jak długo jak posiadamy tę akcję, akcje BP. Scario 1 wzrastają. Powiedzmy, że nasze akcje, BP, idą do 40 i niech się wezwie. Zadzwoń do nas jest wspaniała, ponieważ zarabiasz pieniądze i nie masz już akcji , co oznacza, że ​​nie ma już żadnego ryzyka. Nasze zwroty na akcję są następujące cted 1 35 dla put i 2 74 dla połączenia 4 09, a także umocnienie naszych akcji 37 50 36 89 61.total zyski 4 70. Nasza jednorazowa zwrot z tej transakcji to 4 70 zysków 36 89 cena nabycia czas 12 74 Ten miesięczny zwrot to roczny zwrot 153 To jest nasz najlepszy scenariusz i w ogóle nie jest rzadki, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się inwestować w akcje, które są w trendzie wzrostowym. Nawiasem mówiąc, to jest miesięczny dochód z 4.700.Scenario 2 zapasy pozostają płaskie. Nie powiedzmy, że BP nie robi co dużo w tym miesiącu i kończy się na wygaśnięcie opcji w ostatni piątek sierpnia w tym przykładzie na 37 Co to jest nasz powrót. Następna stopa zwrotu na akcję jest następująca. Organizowana premia jest taka sama jak w powyższym przykładzie 4 09. Akcje tylko wzrosły o 11 centów, a co ważniejsze, nadal posiadamy akcje i mogą to zrobić ponownie w przyszłym miesiącu bez dokonywania kolejnego zakupu, dlatego niektórzy uważają to za być najlepszym scenariuszem. Twój miesięczny zwrot to teraz 4 20 36 89 11 38 To jest równoważne do rocznej stopy zwrotu 136, a nie za szkorbutnie albo nadal posiadamy akcje, i może to zrobić jeszcze w przyszłym miesiącu i zaoferować kolejne 4.200 na 1000 akcji BP. Scario 3 BP idzie do 34. Powiedzmy, że BP kończy się sierpniem wygaśnięcie na poziomie 34, niewielki spadek z naszej 36 89 cena zakupu Nie martw się, wciąż zarabiamy Tutaj jest. Nasi zwroty na akcję są w następujący sposób. Premie premium pobieramy tak samo, jak powyżej 4 09. Załóżmy, że zachowujemy akcje i konta za naszą stratę w tym miesiącu nie musimy zrobić ani, więc jest to strata 2 89. Całkowite zyski na akcje są następnie 4 09 - 2 89 1 20 profit. Najtworzenia jednego miesiąca jest teraz niższy 3 25, ale jest to miesięczny dochód 1,200 i roczny zwrot z 39 Zła. Z przyczyn krótkotrwałych, mogę tylko wykazać te trzy scenariusze. Inne możliwe rezultaty są możliwe, ale nikt nie jest zły, jeśli nie masz ochoty posiadać więcej akcji BP po niższych i niższych cenach ta strategia powinna być stosowana z akcjami, których nie mamy w posiadaniu, jeśli nie chcemy do posiadania więcej nie sprzedałbym wkładu i kij tylko z zakupem akcji i sprzedażą opcji kupna, to jest takie proste i robimy to ponownie w następnym miesiącu. Jak widać, jest to z pewnością strategia handlu potężną strategią Ironią jest to, jest to zarówno konserwatywne, jak i dochodowe Wiele osób, kiedy myślą o możliwościach, zastanów się nad spekulacjami o wysokim ryzyku. Chociaż z pewnością to się zdarza, nie było powodów, dla których opcje zostały stworzone przede wszystkim i nie jest to podstawowy sposób, w jaki są Używane najlepsze sposoby używania opcji to strategie handlu opcjami, takie jak opisane tutaj, które mają zwiększyć bezpieczeństwo Twojego portfolio, a równocześnie zwiększając zyski. Zła kombinacja. Mój cel w tym krótkim artykule to dać Ci trochę darmowe informacje, aby zwiększyć swój sukces inwestycyjny Mam szczerą nadzieję, że to zrobiłem, a znów, jeśli nie wiesz o opcji lub nie w pełni zrozumieć, co napisałem tutaj, upewnij się, że uczysz się, że są najlepszymi narzędziami ailable dla uzyskania niezależności finansowej w każdym środowisku na giełdzie. Dowiedz się więcej o opcji i uzyskać własny system handlu opcjami, będziesz dziękuję. Mój ulubioną strategią bez wątpienia jest krótkie wprowadzenie, krótkie wezwanie, lub oba razem tj. krótkie bóle głowy Innymi słowy , sprzedaż opcji nagi Zanim powiesz, że to głupie ryzyko ryzykowne na podstawie tego, co ktoś ci powiedział - powiem ci, że to prawda, może to być głupie ryzykowne niebezpieczne, jeśli zrobisz źle. Błędnie mam na myśli.1 Nie wiedząc, .2 Nie wiedząc, jak właściwie zarządzać nim3. Nie zna się scenariuszy najgorszego przypadku każdego handlu, w którym się zajmujesz.4 Nie mając wystarczającej ilości kapitału.5 Nie wiedząc, ile twojego portfela przeznaczasz na te rodzaje handlu6. Nie znając wpływu zarobków, podczas gdy ten handel jest włączony. 7 Nie znając rodzaju środowiska, aby uniknąć lub zmniejszyć ekspozycję na ten rodzaj strategii. Tak, jak widać, nie jest to strategia dla początkujących, ale kiedy stajesz się bardziej doświadczony w wyborze opcji i masz wystarczająco dużo stolik, ty ponownie alize, że to bardzo duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu strategii. Uważaj, że żyjesz w moim prawdziwym kontze handlowym, a te strategie poradzisz sobie z powyższymi punktami.10 1k Views View Upvotes Not for Reproduction. My favourite strategia handlu opcjami to sprzedawać stawia przed firmami, które lubię, ale są zbyt drogie. Niepokojący rynek byków, który obserwujemy, pozostawił niewiele okazji w jego śladzie Mimo braku niedoborów dobrej jakości z atrakcyjnymi długoterminowymi perspektywami, niedawna aprecjacja cen w większości zasobów może dać przemyślanym inwestorom konserwatywnym trochę szoku na naklejkę. Oznacza to, że musisz pozostać na uboczu, siedząc gotówką. Niekoniecznie. Próbowałem i prawdziwą konserwatywną strategię jest sprzedawanie stóp przeciwko zapasom, które Ci się podoba i byłoby chętny nabywca, ale po niższej cenie Sprzedając aka pisanie odkrytych wkładów w akcje, które lubisz, zgadzasz się kupić taki czas w pewnym momencie w znanym cenniku e w zamian za zebranie premii wczoraj. Nie ilustrujemy to przykładem Na początku tego miesiąca Generał GE Electric poinformował o wynikach, które pozostawiały niewiele inwestorów, a akcje sprzedawane obecnie. Obecnie można kupić firmę na poziomie 26 60 na akcję, która jest mniejsza niż 17x zarobki i rentowność dywidendy większa niż 3 Nie za szorstka, ale można zrobić jeszcze lepiej. Możesz sprzedać w wrześniu 2017 r. Z strajkiem cena 25 za ponad 1 Oznacza to, że zebrać prawie 4 ceny dzisiaj pieniądze, które masz na zawsze na zobowiązanie do zakupu akcji za 25 od teraz do września W efekcie możesz dostać się do jednej z najlepszych firm na świecie ze znacznym obniżeniem jej aktualnej ceny W każdym przypadku pobierana premia jest bez względu na to, co. Ta strategia działa najlepiej z akcjami, które naprawdę Ci się podobają i będzie chętnym właścicielem, ale po niższej cenie, niż są obecnie w handlu Pamiętaj, że w zamian za zebranie premii zobowiązujesz się do zakupu akcji, Uld tylko angażuj się w tę strategię, jeśli absolutnie chcesz kupić akcje po danej cenie i mieć do tego pieniądze Nigdy nie używaj pożyczonych pieniędzy podczas pisania puts.10 1k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Here sa lista moich ulubionych metod Uwaga lista zawiera strategie, które są łatwe do nauczenia się i rozumienia Ea. ch jest mniej ryzykowne niż posiadanie akcji Większość dotyczy ograniczonego ryzyka Dla inwestorów, którzy nie znają opcji lingo przeczytaj nasze opcje dla początkujących i pojęcia pośrednie w terminach posts.1 Zaproszenie do składania podręcznych Korzystanie z zasobów już posiadasz lub kupujesz nowe udziały, sprzedajesz komuś innemu abonentowi, który przyzna nabywcy prawo do zakupu swojego stada po określonej cenie Ogranicza to potencjalne zyski Zyskajesz premię gotówkową, którą musisz zachować, niezależnie od tego, co się zdarzy, Twój koszt W ten sposób, jeśli towar spadnie, możesz ponieść straty, ale jesteś lepszy niż gdybyś po prostu posiadał akcje. Przykład Kup 100 sztuk akcji IBM. Najważaj, że jeden IBM Jan 110 zadzwonił 2. Zabezpieczone gotówką nagi put writing Sprzedaj opcję put na akcje, które chcesz posiadać, wybierając cenę strajku, która reprezentuje cenę, którą chcesz zapłacić za akcje Otrzymujesz premię pieniężną w zamian za zaakceptowanie obowiązku zakupu akcji przez zapłatę ceny strike nie może kupować akcji, ale jeśli nie otrzymasz premii, to otrzymasz nagrodę pocieszenia Jeśli utrzymujesz wystarczającą ilość gotówki na koncie maklerskim, aby kupić akcje, jeśli właściciel wkładu wykona put, uważa się, że jest on zabezpieczony gotówką Przykłady Sprzedaj jeden AMZN 50 lipca utrzymuj 5.000 na koncie.3 Kołnierz Kołnierz to pozycja objęta połączeniem, z dodatkiem kieszeni Wprowadza akty jako polisę ubezpieczeniową i ogranicza straty do minimalnej, ale regulowanej kwoty Zyski są również ograniczone, ale konserwatywni inwestorzy uważają, że to dobra wymiana handlowa, aby ograniczyć zyski w zamian za ograniczone straty. Przykładowy zakup 100 udziałów firmy IBM. Najbliższy jeden pakiet IBM Jan 110. Kup jeden egzemplarz IBM Jan 95. Spread kredytowa Rozpoczęcie zakupu jednej opcji , a sprzedaż innej Or zakup jednej opcji sprzedaży i sprzedaży innej Obie opcje mają takie samo wygaśnięcie Nazywa się spreadem kredytowym, ponieważ inwestor zbiera środki pieniężne na ten handel W ten sposób sprzedaje się opcję sprzedaży w wyższej cenie, a tańsza, poza opcja ta jest kupowana Ta strategia ma tendencję do odchyleń na rynku, jest niedźwiedzia i rozłożona jest wzburzona z ograniczonymi zyskami i ograniczona stratą. Przykładowy zakup 5 połączeń JNJ z lipca 60. Powodzenia 5 JNJ 55 lipca call. or Kup 5 SPY Apr 78 puts. Sell 5 SPY Apr 80 puts.5 Kondensator żelaza Pozycja, która składa się z jednego rozłożenia kredytu i jednego rozłożenia kredytu Znowu, zyski i straty są ograniczone. Przykład Kup 2 połączenia SPX z maja 880.Rozrywka 2 SPX może 860 calls. and Kup 2 SPX Maj 740 puts. Sell 2 SPX maja 760 puts.6 Diagonalny lub podwójny ukośny spread Są to spready, w których opcje mają różne ceny strajku i inne daty wygaśnięcia.1 Opcja wykupiona wygasa później niż opcja sprzedana2. z pieniędzy niż sprzedana opcja. Exampl e Kup 7 połączeń XOM w dniu 80 listopada. Zrezygnować z 7 rozmów XOM z 75 października Jest to ukośna rozłożona kwota. Kup 7 sztuk XOM w dniu 60 listopada. Powtórz 7 XOM Październik 65 puts Jest to przekątna. Jeśli masz oba pozycje w tym samym czasie, to sa podwójne przekątnej spread.1 7k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Diagonal Spread jest moim ulubionym Opcje strategii handlowej Diagonal spread jest rodzajem opcji rozłożone, gdzie daleko miesiąc opcji jest kupiony i blisko miesiąca opcja jest sprzedawana Dla ex Sprzedam 8600 Nifty CE grudzień kontraktacja i sprzedaż 8800 kontraktów Nifty CE listopad Ta strategia nazywana będzie spreadem w ujęciu diagonalnym Zakup i sprzedaż Puts będzie stanowić nieprzyjemny przekątny Spread Pomysł tej strategii polega na tym, że dalekie kontrakty na opcje miesiąca będą miały mniejszy czas rozkładu w porównaniu do kontraktu z bliskimi miesiącami jeśli handel przechodzi przeciwko tobie, strata będzie minimalna Nawet tendencja na boki nie powodowała żadnych strat, co czyni to bardzo niską strategią opcji ryzyka. Staramy się zastosować tę strategię w NSE Nifty Nov Expiry Let s สมมติ mieliśmy nieprzyjemny widok na Nifty na początku listopada serii, a więc wszedł w niechcenia diagonalnej rozprzestrzeniania się Kupiliśmy 1 partii serii 8800 PE Decyzja i sprzedano 1 seria 8600 serii PE Novy Poniżej jest ustawienie handlu z PL każdego dnia. Strategia zarobiła przyzwoity 2 zysk w ciągu 8 dni handlowych Zyski straty zostały obliczone z uwzględnieniem 1 partii 75 ilości Nifty, a około 70000 rupii początkowego marginesu, aby podjąć ten handel Na pewno zyskałeśbyś lepiej, gdybyś był nagi na długie lata Zaczyna się, ale ryzyko stało się znacznie wyższe, a każdy ruch na boku mógłby zaszkodzić Twojej stolicy. Teraz, jeśli Nifty wygaśnie na 8000 w serii z listopada, to poniżej jest teoretyczna wartość Twojej pozycji na końcu serii. Ta strategia zarobiliśmy 30 w ciągu jednego miesiąca, jeśli nasze przewidywania są dokładne. Jak wybrać Strike Prices. There n liczba sposobów wybierania cen strajku podczas opcji handlowych Ale dla tej strategii zalecamy procentową metodę zabezpieczenia Poniżej przedstawiono kroki w celu wybrania cen strajku w oparciu o tę metodę. Dla długich opcji wystrzelić strajk z następnego, długiego miesiąca Wybrać strajk, który jest bankomatycznym bankomatem lub bankomat OTM NOTE lub OTM niewymieniony w cenie bieżącego miesiąca ceny futures, a nie następnego miesiąca, mimo że strajki są wybierane z następnego miesiąca. Dla krótkiej opcji podjąć strajk z obecnego w pobliżu miesiąca, który jest dwa strajki OTM z długiego strajku wybrane Long i krótkie opcje dwa strajki oprócz jest optymalne dla NF Jeden odstraj od siebie i zysk zacznie się zanurzać po przekroczeniu krótkiego strajku, który może stanowić poważny problem w zarządzaniu handlem Ponad dwiema częściami strajku oznacza, że ​​nie będzie w stanie uzyskać optymalnego zabezpieczenia, zobacz następny punkt w tym przypadku zabezpieczenie przy zastosowaniu poniższego wzoru Hedge Cena krótkiego wezwania Cena długiego połączenia 100. Jeśli zabezpieczenie przekracza 30, kombinacja strajku może zostać wybrana Jeśli zabezpieczenie jest mniejsze niż 30, należy rozpocząć proces od 1, przechodząc do bardziej neare r Opcja ATM lub ITM przez dłuższy czas, a następnie powtórz kroki i uzupełnij zabezpieczenie Większość czasu kończymy z ITM długo i OTM krótkim, co jest zwykle optymalną kombinacją, chyba że rozpoczyna się handel bliski wygaśnięcia, gdy pozycja musi być więcej ITM w celu zapewnienia wystarczającej ochrony. Po kombinacji strajków z zabezpieczeniem większym niż 30, można ją użyć do wejścia do handlu. Pobierz arkusz programu Excel, aby przetestować tę strategię z poniższego linku.1 8k wyświetleń Wyświetl Upvotes Not for Reproduction. Wszystkie wcześniej wymienione strategie mogą działać bardzo dobrze Kluczem jest, aby 1 zastosować je do właściwej sytuacji na rynku 2 prawidłowo zarządzać nimi 3 WYJŚCIE W PRAWIDZIALNIE Uważam to za najważniejszą część handlu. Dobra strategia w odpowiedniej sytuacji. Istnieje wiele systemów handlu i strategii i musisz zdecydować, którą grę chcesz zagrać Możesz grać w kierunku, być neutralnym, lub postawić na eksplozję lub skurcz zmienności Różne strategie muszą być zastosowane do tańsze i drogie zapasy Każda wielka strategia zastosowana w złej sytuacji nie zadziała i straci pieniądze. Iron Condor może być dobrym startem. Dobry start, a także strategia, z którą się zaczęłam, może być handel niekontrolowany regularnie miesięcznik Iron Condor, połączenie Krótkie wezwanie Pionowe i krótkie Pionowe pionowe sprzedawane na silnym indeksie RUT, SPX Założenie, że indeksy są łączone z wielu zasobów, więc nie są one tak zmienne, ponieważ poszczególne zasoby Ta przewaga może być wykorzystana do neutralnego rozegania Co miesiąc piszesz rozmowę i umieścić rozłożenie delta 0 08 30-40 do wygaśnięcia, zarobić w zasadzie w 100-160 umowie i niech je wygaśnie Jeśli utrzymasz się spójność można gromadzić kredyty i relatywnie wysoki wskaźnik sukcesu 70-80 Możesz poprawić wydajność później przez filtrowanie miesięcy z niskiej lotności, ustalania dokładnego celu zysku i zatrzymania utraty dla całej pozycji lub dla każdego rozprzestrzeniania się, legging do pozycji sprzedaży spreadu rozmowy niezależnie od spreadu put w przypadku niektórych di ruchomy ruch, można go zobaczyć także jako krótki i długi Strangle, co daje różne pomysły na ulepszenia Następnie można grać z korektami itd. Będziesz cieszyć się dużo zabawy ze stosunkowo stosunkowo bezpieczną wysoką wygraną, strategią o ograniczonej strat Osobiście spędziłem więcej niż 2 lata, koncentrując się tylko na tej konkretnej strategii. Butterflies, Strangles, Straddles, Kalendarze. Ponieważ opanujesz Pionowe Spready i Iron Condor zdasz sobie sprawę, że przy nieco innej konfiguracji możesz uzyskać różne strategie oparte na tych samych zasadach sprzedaję premię, ale zastosowano w różnych sytuacjach.4 7k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Początkowo byłem skłonny do strategii ironclad, ale teraz mam tendencję do Strangle tj. Long Strange Chociaż nazywamy długą duszą jako uduszenie, ale jest to zła przyczyna jest różnica pomiędzy krótkim bólem i długim bólem gardła. Krótkie bóle dróg są używane, gdy oczekuje się niewielkiej zmienności w oparciu o cenę akcji Krótki uduszenie ma nieograniczone możliwości generowania strat i ograniczone zyski, podczas gdy Long Strangle ma nieograniczony potencjał zysku i ograniczoną stratę Który z nich wybierzesz. Ale nasze ostatnie struny fundamentalnych nowin, jak demonizacja, wybory w USA wzrosły o zmienność przeciwstawiając się drugiemu. Jest to strategia neutralnych opcji, która oznacza to nie robi zakładu na kierunek rynku To sprawia, że ​​zmienność rynku krótkoterminowych, tzn. albo będzie to bullish lub bearish. Here jest setup. We handlu kupujemy nieco OTM out-of-the-money put opcji i nieco OTM call opcji tego samego bazowego i daty ważności. Buy 1 OTM Call Kup 1 OTM Put. When cena akcji bazowej idzie gwałtownie w górę lub w dół w momencie wygaśnięcia, zyskujemy ogromne zyski. Dla początkujących handlowców, pozwól mi monety określenie "Punkt przecenienia" czyli cena rynkowa, w której indeksy lub udziały w indeksach podstawowych muszą osiągnąć, aby dokonać opcjonalnego kupna lub sprzedającego. Opcja Kupujący to cena Strike Premium zapłacona za zakup Opcja dla Sprzedawcy Opcji to cena Strike - premia zapłacona za zakup opcji. Więc istnieją dwa punkty zerowe dla długiej strategii strangle. Więc jeśli wystąpi strata, jeśli cena podstawowa aktywów nie porusza się Maksymalna strata to wypłacona premia kupując opcje. Oto praktyczny przykład, aby to jasne. Stawiam na Nifty Indyjski indeks rynku nie pozostanie w przedziale 7950 8050 w momencie wygaśnięcia opcji. Nie przejmuj się kopiowaniem powyższego obrazu do dowolnego miejsca chyba że chcesz się pozwać i nie będzie to DMCA. Suppose, NIFTY s trading obecnie na 8000. Kupujemy opcje połączeń NIFTY 8050 czyli NIFTY DEC 8050 CE i kupuj opcje put NIFTY 7950 czyli NIFTY DEC 7950 PE. Pamiętaj, jeśli kupimy 1 część, otrzymamy 75 8050 CE i 7950 PE będą miały inną cenę, ale musisz zapewnić inwestowanie tej samej kwoty kapitału, aby pozostać bezstronnym. Powiedzmy, że zainwestowaliśmy 7,500 na każdego, stąd 15 000 wszystkich sumie. Jeśli w momencie wygaśnięcia transakcji NIFTY wynosi 800 0, obie z nich wygasną mniej i nasza maksymalna strata wyniesie 15 000. Jeśli w momencie wygaśnięcia NIFTY robi silny ruch i wykupuje 8100 po wygaśnięciu, to nasze opcje put to DEC 7950 PE stają się bezwartościowe, ale nasze opcje połączeń będzie mieć ogromny zysk, niech s zakładać, że 25.000 jest DEC 8050 CE wygaśnięcia wartości. Stąd zysk netto wynosi 25,000 - 15,000 10,000. Nie wyliczamy pośrednictwa i innych prowizji w powyższych równaniach. Co jeśli chcesz postawić na NIFTY pozostanie w przedziale 7950 8050 w momencie wygaśnięcia opcji. Co to jest, gdy krótkie strangle przychodzi przydatne. Co dalej jest optymalizacji do prawdopodobieństwa zysku i optymalizacji dla maksymalizacji wartości zyskownej kwoty. Jaka powinna być odpowiednia cena akcji Jaka powinna być odpowiednia ze stawki i pozycji call Istnieje wiele teorii Oto jeden omówił Amit Ghosh s odpowiedzi na jak ryzykowne to sprzedać duszenie opcji 16 delta na obu stronach. Jeśli chcesz dołączyć do grupy i omówić swoją strategię, dołącz do naszego luzu luzu handlarza tutaj. Napiszę wszystkie moje myśli są starannie spreparowane there.5k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Ta strategia zapewniła mi najlepszy zwrot w korelacji do minimalnego ryzyka. Ta strategia opcji polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call i put z taką samą ceną strike. ney Strike Price, aktywa bazowe i data wygaśnięcia równocześnie. Ta strategia jest najbardziej użyteczna, gdy jesteśmy pewni, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala utrzymać nieograniczone zyski, podczas gdy strata jest ograniczona do premii kosztowej obu kontraktów opcji. Long Straddle zapewnia ograniczenie do minimum, dopóki nie kosztujesz, podczas gdy upside jest nieograniczony Pozwala wziąć przykład firmy XYZ aktualnie handlującej na Rs 35. Kup 1 Call of XYZ 8-day 35 przy Rs 1 7. Kup 1 Załaduj XYZ 8 dni 35 w Rs 1 7.So Całkowity początkowy wypływ środków pieniężnych 1 7 2 Rs 3 4.Lets s Przyjmij 3 Scenariusze Post 8 dni. XYZ Przejście do R 38 4 lub Dół do Rs 31 6.If move Up Call Opcja Call zostanie wyceniona na Rs 3 4 38 4 35 Opcja Put będzie Null Net Cashflow 3 4 3 4 Rs 0 Nie przynosi zysku bez strat. Jeśli opcja Moves Down zostanie wyceniona na Rs 3 4 35 31 6 Opcja call to Null Net Cashflow 0 Nie osiągając zysku bez strat 4 31 6 to poziomy równomierne dla handlu. XYZ Przesuwa się powyżej lub poniżej tego poziomu równomiernego. W tym scenariuszu wszystko powyżej 38 4 lub coś poniżej 316 będzie zyskiem Inwestora np. XYZ kończy się na Rs 40 Powoduje to, że Opcja Call zostanie wyceniona według opcji Rs 5 Put to Null Net Cashflow Profit Rs 5 3 4 Rs 1 6 za akcję. Pozwój, jeśli XYZ kończy się na Rs 30 To spowoduje, że opcja Put zostanie wyceniona według opcji call Rs 5 będzie Null netto cashflow Zysk Rs 5 -3 4 Rs 1 6.XYZ poziom cen pozostaje pomiędzy Rs 31 6 Rs 38 4 Break-even Level. To jest scenariusz, kiedy inwestor będzie skończyć z loss. eg Cena pozostaje na Rs 35 Obaj opcja Call Put to Null, skutkująca utratą Rs 3 4 Całkowita premia zapłacona. Każdy ruch w granicach równomiernych będzie odzyskiwał stratę dla Investor. eg Cena pozostanie na Rs 36 Opcja Call zostanie wyceniona na Rs 1 w wyniku Przepływy pieniężne netto Strata na Rs -2 4 3 4 1. W całym scenariuszu strategia przyniesie stratę tylko wtedy, gdy nie ma znaczącego ruchu świadczy o znacznym ruchu, niezależnie od tego, czy strategia górna lub dolna będzie działać. Strategia ta zazwyczaj jest najbardziej użyteczna w przypadku, gdy pewne zdarzenie jest pewne, ale jego skutki są niepewne, co może prowadzić do wzrostu lub spadku pozycji na rynku Typowy przykład takiego zdarzenia W Indiach jest wynik wyborów lub budżet finansowy przez GOI.2 8k odsłon Widok Upvotes Nie dla Reproduction. I byłem trochę zdziwiony, gdy zobaczyłem to pytanie. Why ktoś byłby zainteresowany mojej strategii, zakładając, że mam any. I jestem tylko jeden miesiąc stara na Quorze W rzeczywistości nie rozumiem, co to jest Upvote lub jak śledzić kogoś, z którym właśnie podzieliłem się kilka moich doświadczeń i przekonań o handlu zapasami i wariantami i cieszyłem się, że niektórzy czytelnicy lubią to, co napisałem. odpowiadając na pytanie zaznaczone powyżej, zdecydowałem odpowiedzieć w odpowiedzi na ogólne pytanie. Odpowiedź jest specyficzna dla Option Trading na indyjskich giełdach papierów wartościowych. Jeśli przeczytałeś jakiekolwiek inne moje odpowiedzi tutaj, byłoby n że jestem albo zwarcie futures na giełdzie lub kupujesz przedmioty I może być jednym z niewielu handlowców, którzy rzadko osiągnęli zyski z dłuższej strony Co to jest dla mnie. Ale niezależnie od nazwy, to sukcesy zawodów, które liczy. o lepszej nazwie nazywam moją metodą handlową jako metoda KISS Method. Keep It Simple, głupi. Jak mam to zachować Simple. Well, przechodziłem przez wszystkie żargonie, studiowałem wszystko, co możliwe, starałem się poczuć tyle wiedzy i dostępne dane i zdecydował, że nie warto tego. W prostych słowach opcja na akcje lub indeksie wzrośnie w cenie, gdy cena bazowa przebiega w tym kierunku Na połączeniach i na dół, aby się wyrwać. Ruch ten następuje przed upływem terminu ważności kontrakt Utrata wartości zwana Time Decay. There powinno być nagły gwałtowny spike faworyzowanie handlu w okresie wygaśnięcia Volatility. I bazę moich transakcji na te proste założenia i stosowania normalnej mądrości handlowej Option Trading. And to działa Możesz przeczytać tutaj tutaj. Obecnie powyższy post jest o tym, jak odzyskałem z utraty i dokonał kolejnych zysków. Odkrywając Trade. I ogólnie szukam zasobów, które są niestabilne i negatywne uprzedzenia, o których wspomniałem, że głównie kupić PUTS. Znajdowanie odpowiednich zapasów do krótkich lub zakupu PUTS jest kluczową strategią. Z biegiem lat mogłabym się rozwodzić, jeśli chodzi o złapanie zapasów o upadek, a może miałem szczęście. Jakkolwiek, jak twierdzą większość analityków, przy użyciu wszystkich analiz i algorytmów, udaje im się osiągnąć około 53 transakcji. Z wyrzuceniem monety również należy to osiągnąć za 50. Ale trochę więcej niż rzut monetą. Pierwsze spojrzenie na akcje NIFTY i zobacz, jakie akcje i sektory nie robi dobrze. Jak ich ruch cenowy porównywany z Nifty Index Więc zwany Beta, szukam wysokiej beta. Jestem firma stojąca przed wysoce konkurencyjnym regulowanym rynku. Jest to firma postrzegana na rynku w porównaniu do rówieśników Jest to fundamentalna kwestia analizy, ale po prostu zrobić notatkę it. Did zapas uruchomiony niedawno j Ust na niektóre wiadomości, środowisko biznesowe pozostały same. Same logiki dla innych dużych czapki nie w Nifty Index. Based na powyższe proste pytanie, mam listę zapasów gotowych Bardzo rzadko, robię handel inny niż w tych zapasów . Podzielę się niektórym z tych nazwisk. State Bank Of India. I oczywiście oczywiście NIFTY. What po zakupie. Znacznie kupuję nieco Out Of Money Put Sometime Mogę kupić Put na około 5 8 cena strajku strajku. Ten miesiąc, Kupiłem Canara Bank 300 PUT 29 grudnia Wygaśnięcie, gdy cena akcji wyniosła Rs 309 Kupiliśmy ją za Rs. 10 65 Widząc, że cena wzrasta powoli i spada na czas, powodując obniżenie wartości do poziomu Rs 3 90. Wtedy pojawiła się gra o zmienności w tygodniu 19 23 grudnia. Sold za Rs 17 10 w 23 12 16, gdy cena spadła do 284. Kupiliśmy 2 pakiety 280 PUT za 3 80 i 3 90. Nieznacznie poza pieniędzą. Sprzedano 1 część za Rs 5 30 w tym samym dniu. w poniedziałek z powodu oświadczenia Premiera dotyczącego opodatkowania graczy rynkowych spowodowało, że Canara Bank wycofał się z dalszej drogi na 26 12 16 I z to pozostała jedna część za Rs 11 00. I przy moich normalnych standardach cierpliwości, te zawody były spieszyły się na ogół czekać, a ta sama partia 300 PUT sprzedawałaby za około 35, 36 Rs, gdy cena akcji spadła 264 263 na Poniedziałek 26 12 16 Zysk zrealizowany byłby znacznie większy, a handel rzadziej mniej. W każdym razie handel się skończył i dał ponad 45000 Rs z zyskiem. Zrealizuj zyski, gdy rynek faworyzuje. Tym razem nie zrobiłem tego, ale przez większość czasu Postępuj zgodnie z powyższą zasadą Kiedy rynek się odwróci, zabiera trochę zysków, ale musisz poczekać, aby dowiedzieć się, gdzie mógłbyś się wycofać. Poczekaj zawsze jest pełen napięcia, czasami bolesny, ale musi być znoszony nie dostajesz wejść do bram nieba bez zgody na śmierć czekająca ma swoją słodką nagrodę. Widziałem przypadki, w których cena opcji wzrosła o 8 10 razy w ciągu tygodnia, czasami w jednej sesji tylko wzięłam maksimum zysk 12 razy w jednym z moich transakcji od dwóch do czterech razy jest dość powodem z pewną cierpliwością Patrz przykład z Canara Bank powyżej. Kiedy cena przemieszcza się z mojego punktu widzenia. Proszę przyjąć, że handel był w błędzie i wziął straty. Myślę, że eksperci powiedzieli, że mają rację około 53 czasu, ten sam procent. When prawo, mój zysk jest większy, że 100 premii zapłaconych. Kiedy złe, to jest 100 premii płacone Czasami I ocalić coś z tych, więc straty jest o 90. Klucz jest w wyborze zapasów i czekaj, kiedy cena porusza się dla Ciebie. Podsumowanie KISS. Wyboru listy zapasów lotnych. upewnij się, że w opcjach OTM jest wystarczająca ilość transakcji. Kupuj lub nawiązuj połączenia zależnie od oceny tendencji cenowej. Z właściwą wybór i podążanie za trendem, będziesz miał rację w połowie transakcji. W przypadku opcji zysku możesz dać nieograniczony profit. Stay w handlu, aby spróbować uzyskać więcej niż 100 zwycięskich transakcji. Ta strata sportingly. Profit jest czekając w następnym handlu. To działa dla ciebie. To działa dla mnie praca dla kogoś innego too. Now formuły lub rakieta nauka jest zaangażowana Żadnych żargonu. Jedynie wymóg jest cierpliwości czekać na zmaksymalizowanie zysków w udanym handlu. Rozwiń cierpliwość Patience Pays. Zautralizuj metodę pracy KISS dla Ciebie.10 2k Views Wyświetlaj Upvotes Not for Reproduction. A Strategia opcji konserwatywnych na 2017. Każdy dzień, otrzymuję alert Google dla słów opcji handlu, tak aby mogę nadążyć za tym, co inni, zwłaszcza z blogami, mówią o handlu opcji zawsze zastanawiałem się dlaczego moje blogi nigdy nie pojawiły się na liście, którą dostaję każdego dnia Może to dlatego, że nie używam dokładnych słów handlowych, jak niektóre z blogów. Oto przykład tego, jak jedna firma załadowała swój pierwszy akapit tymi słowami kluczowymi I zmieniłem kilka słów, więc Google nie uważa, że ​​tylko kopiujesz go Niektórzy eksperci postarają się wytłumaczyć właściwy sposób handlu ofertami za pomocą kilku kroków Na przykład możesz zobaczyć opcje handlowe w 6 krokach lub 12 prostych kroków dla Trading Optio ns To zbyt skomplikowane podejście może często wysyłać inwestora początkującego do obrotu na niewłaściwą ścieżkę i nie nauczyć inwestora solidnej metodologii dla opcji handlu moim naciskiem Słowa kluczowe opcje handlu pojawiły się 5 razy w 3 zdania Teraz, że są w moim blogu będę see if my blog gets picked up by Google. Today I would like to share my thoughts on what 2017 might have in store for us, and offer an options strategy designed to capitalize on the year unfolding as I expect. A Conservative Options Strategy for 2017.What s in store for 2017 Most companies seem to be doing pretty well, although the market s PE of 17 is a little higher than the historical average Warren Buffett recently said that he felt it was fairly valued Thirteen analysts surveyed by Forbes projected an average 2017 gain of just over 5 while two expected a loss of about 2 , as we discussed a couple of weeks ago With interest rates so dreadfully low, there are not many places to put your money except in the stock market CD s are yielding less than 1 Bonds are scary to buy because when interest rates inevitably rise, bond prices will collapse The Fed s QE program is surely propping up the market, and some tapering will likely to take place in 2017 This week s market drop was attributed to fears that tapering will come sooner than later. When all these factors are considered, the best prognosis for 2017 seems to be that there will not be a huge move in the market in either direction If economic indicators such as employment numbers, corporate profits and consumer spending improve, the market might be pushed higher except that tapering will then become more likely, and that possibility will push the market lower The two might offset one another. This kind of a market is ideal for a strategy of multiple calendar spreads, of course, the kind that we advocate at Terry s Tips One portfolio I will set up for next year will use a Jan-16 at-the-money straddle as the long side buying both a put and a call at the 180 strike price Against those positions we will sell out-of-the-money monthly puts and calls which have a month of remaining life The straddle will cost about 36 and in one year, will fall to about 24 if the stock doesn t move very much if it does move a lot in either direction, the straddle will gain in value and may be worth more than 24 in one year Since the average monthly decay of the straddle is about 1 per month, that is how much monthly premium needs to be collected to break even on theta I would like to provide for a greater move on the downside just in case that tapering fears prevail I do not expect that euphoria will propel the market unusually higher, but tapering fears might push it down quite a bit at some point By selling puts which are further out of the money, we would enjoy more downside protection. Here is the risk profile graph for my proposed portfolio with 3 straddles portfolio value 10,000 , selling out-of-the-money January-14 puts and calls Over mos t of the curve there is a gain approaching 4 for the first month a five-week period ending January 19, 2017 Probably a 3 gain would be a better expectation for a typical month A gain over these 5 weeks should come about if SPY falls by 8 or less or moves higher by 5 or less This seems like a fairly generous range. Spy Straddle Risk Profile For 2017.For those of you who are not familiar with these risk profile graphs generated by thinkorswim s free software , the P L Day column shows the gain or loss expected if the stock were to close on January 19, 2017 at the price listed in the Stk Price column, or you can estimate the gain or loss by looking at the graph line over the various possible stock prices I personally feel comfortable owning SPY positions which will make money each month over such a broad range of possible stock prices, and there is the possibility of changing that break-even range with mid-month adjustments should the market move more than moderately in either direction. Th e word conservative is usually not used as an adjective in front of options strategy, but I believe this is a fair use of the word for this actual portfolio I will carry out at Terry s Tips for my paying subscribers to follow if they wish or have trades automatically executed for them in their accounts through the Auto-Trade program at thinkorswim. There aren t many ways that you can expect to make 3 a month in today s market environment This options strategy might be an exception.